Markov Değişim Garch Modelleri İle Emtia Fiyatlarındaki Oynaklığın Modellenmesi Ve Tahmini
Finansal getirilerin oynaklığı, birçok finansal kararın alınmasında önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek verilecek olunursa, döviz kurlarının oynaklığı, risk yönetimi için kullanılan döviz opsiyonlarının fiyatlandırılmasında ana belirleyici unsurlardan birisi konumundadır. Bu bağlamda oynaklık tahminlerinin isabetli olması son derece önem arz etmektedir. Bu tür tahminler genellikle yüksek frekanslı verilerde oynaklığın zamanla değişim gösterdiği ve yüksek oynaklık dönemlerinin kümelenme eğiliminde olduğu gerçekliğine dayanmaktadır. Bunu yakalamak için birçok araştırmacı otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) ve genelleştirilmiş koşullu değişen varyans (GARCH) modellerini kullanmaktadır.
-
Categories
Social and Humanities Sciences
-
Subject
Economy
- Authors
-
Editor
Hüseyin Özer
- Publishers
Data transfer continues
This book is available for the period specified under the following Digital Rights Management (DRM) Terms:
-
Permission to Print:
None
-
Cut/Copy/Paste:
None
-
Total Number of Devices That Can Be Used:
2
-
Permission to Save Book File as and Reproduce in Digital Environment:
None
Similar Books
Para Politikasında Güncel Tartışmalar
Sağlık Ekonomisi
Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri
Sosyal Politika Ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar
Zaman Serileri Analizi İle Türkiye Tavuk Yumurtası Sektörü Üretim Ve İhracat Tahmini
Dr. Kamil Abdullah Eşidir
Mega Spor Etkinliklerinin Ekonomik Etkilerinin Ekonometrik Simülasyon Yöntemi İle İncelenmesi: 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Örneği
Dr. Gökhan Erkal
Bilim ve Teknoloji Politikaları: Teori, Politika, Strateji ve Uygulamalar
Finansal Kriz Modelleri
Oğuzhan Özçelebi
Finansal Raporlamadan Entegre Raporlamaya Kurumsal Raporlamanın Gelişimi - Kavramsal Çerçeve, İlkeler Ve Karşılaştırma
İbrahim Yavuz
Ekonomide Yarışmaların Motivasyona Etkisi
Mürüvvet Büyükboyacı
İktisat Ve Finansta Makine Öğrenmesi
Futbol Yönetimi
Tuğrul Akşar
Dear users, the source you want to download is used by the law No. 5846 on intellectual and artistic works and in accordance the copyright law it will be downloaded as encrypted for a period of 3 days. When time expires, your right to access the corresponding resource offline is over. In this context, you want to continue to download the source?