Markov Değişim Garch Modelleri İle Emtia Fiyatlarındaki Oynaklığın Modellenmesi Ve Tahmini
Finansal getirilerin oynaklığı, birçok finansal kararın alınmasında önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek verilecek olunursa, döviz kurlarının oynaklığı, risk yönetimi için kullanılan döviz opsiyonlarının fiyatlandırılmasında ana belirleyici unsurlardan birisi konumundadır. Bu bağlamda oynaklık tahminlerinin isabetli olması son derece önem arz etmektedir. Bu tür tahminler genellikle yüksek frekanslı verilerde oynaklığın zamanla değişim gösterdiği ve yüksek oynaklık dönemlerinin kümelenme eğiliminde olduğu gerçekliğine dayanmaktadır. Bunu yakalamak için birçok araştırmacı otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) ve genelleştirilmiş koşullu değişen varyans (GARCH) modellerini kullanmaktadır.
-
Categories
Social and Humanities Sciences
-
Subject
Economy
- Authors
-
Editor
Hüseyin Özer
- Publishers
Data transfer continues
This book is available for the period specified under the following Digital Rights Management (DRM) Terms:
-
Permission to Print:
None
-
Cut/Copy/Paste:
None
-
Total Number of Devices That Can Be Used:
2
-
Permission to Save Book File as and Reproduce in Digital Environment:
None
Similar Books
Çalışma Ve Tüketim Sosyolojisi Tarihsel Ve Kuramsal Bir Analiz
Aslıcan Kalfa Topateş
İnsan Yönetimi: Dijitalleşme ve Güncel Tartışmalar
GÖNEN DÜNDAR
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
FERUDUN KAYA
Hayatın İçinde Finansal Okuryazarlık Finansal Kavramlar – Harcama Ve Tasarruf İlişkileri Ödeme Ve Yatırım Araçları
Mert Ural
Tfrs 16 Kiralamalar Standardı’nın Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Finansal Tablolarında Ve Finansal Oranlarındaki Etkisinin İncelenmesi
Ayşenur İbiş Oğuz
Döngüsel Ekonomide Çevresel Mali Düzenlemeler Ve Sürdürülebilir Vergilendirme
Dr. Umut Akduğan
Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Görünüm
Kıvanç Halil Arıç
Neoliberal İktisat Teori Ve Uygulama
Dr. İsmail Cem Özkurt
Basın, Bellek, Travma: Türk‐Amerikan İlişkilerinde Travmanın İzleri
Mehmet Emin Satır
İktisada Dokunmak
Derleyen: Hakan Mıhcı
Muhasebe Denetiminde Örnek Olaylar
Eymen Gürel
Ticaretin Kolaylaştırılmasının Türkiye' Nin Dış Ticaret Akımlarına Etkisi: Panel Veri Analizi
Halit Gökhan Yüksel
Dear users, the source you want to download is used by the law No. 5846 on intellectual and artistic works and in accordance the copyright law it will be downloaded as encrypted for a period of 3 days. When time expires, your right to access the corresponding resource offline is over. In this context, you want to continue to download the source?